行业湘财证券超预期绝对成长量化选股策略

湘财证券：超预期绝对成长量化选股策略 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

超预期绝对成长量化选股策略近7年的实证分析结果实证期间超预期绝对成长量化选股策略组合扣除成本后累积收益为887. 9%，而同期沪深 00的累积收益为12 .19%，股票组合累积收益相对于沪深 00的超额收益为764.20%（图1）。超预期绝对成长量化选股策略组合在样本内区间中的单期收益普遍高于沪深 00的单期收益（图2）。

超预期绝对成长量化选股策略2014年最新一期表现图 将该两起案件并案为2014年最新一期的超预期绝对成长量化选股策略组合与HS 00的累积月收益的对比关中德均为制造业大国系。从图中可以看出，策略组合在整个期间内累计上涨10.427%，而HS 00同期累计上涨0.254%，相对于HS 00的超额收益为10.172%。

超预期绝对成长量化选股策略本周表现图6为2014本周策略组合与HS 00益的对比关系。从图中可以看出，超预期绝对成长量化选股策略组合在整个期间内累计下跌0.404%，而HS 00同期累计上涨0.751%，相对于HS 00的超额收益为-1.155%。