高考加油广发证券权重板块受追捧轮动策略险中胜魏家

广发证券：权重板块受追捧 轮动策略险中胜 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得80.2%的超额收益，胜率为55.9%，累计最大回让朋友不老撤为-21.3%；2016年以来获得-2.6%的超额收益，胜率50.0%，最大回撤为-5.5%。本周获得0.03%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得311.0%的超额收益，胜率为56.1%，累积最大回撤为-21.3%；2016年以来获得1.3%的超额收益，胜率为66.7%，最大回撤为-5.6%。本周获得-0.12%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益255.9%，胜率73.0%，累计最大回撤为-4.3%；2016年以来获得-2.2%的超额收益，胜率50.0%，最大回撤为-3.5%。本周获得0.06%的超额收益。