行业广发证券行业指数普遍下跌因子极值捕获收益

广发证券：行业指数普遍下跌 因子极值捕获收益 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得127.55%的超额收益，胜率为60.34%，累计最大回撤为15.18%；2017年以来获得-4.24%的超额收益，胜率37.50%，最大回撤为6.38%。本周获得-0.69%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得419.8%的超额收益，胜率为56.0%，累计最大回撤为14.7%；2017年以来获得5.8%的超额收益，胜率为51.9%，最大回撤为4.2%。本周获得-1.03%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益288.01%，胜率71.93%，累计最大回撤为4.39IPO对资金面影响 利率快速抬升超乎想象%；2017年以来获得8.13%的超额收益，胜率75.00%，最大回撤为1.29%。本周获得0.11%的超额收益。盘锦白癜风医院在哪
松原治疗白癫风医院
外阴干涩