行业国信证券看涨个股数量创样本外新高超短线市

国信证券：看涨个股数量创样本外新高 超短线市场活跃程度回暖 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

模式聚类选股策略回顾在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基很多人说做站难于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入AveragePrecision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间，从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011年12月23日止，中证800累计涨跌幅-29.72%；资金通道1的累计涨跌幅为-46.55%，超额收益为-16.83%；资金通道2的累计涨跌幅为-44.74%，超额收益为-15.02%；整体模拟基金的累计涨跌幅为-45.65%，超额收益为-15.93%。

GSPR模拟基金本周检验结果本周（2011年12月19日至2011年12月23日）中证800累计涨跌幅-1.71%；资金通道1累计涨跌幅2.12%；资金通道2累计涨跌幅-6.42%；整体模拟基金累计涨跌幅-2.41%。2011年12月20日收盘后，选出股票荣安地产、新大陆、莱宝高科、武汉凡谷、云南锗业。2011年12月21日收盘后，选出股票金融街、荣安地产、万向钱潮、西藏矿业、超声电子、新希望、凯迪电力、隆平高科、航天电器、江苏国泰、中环股份、武汉凡谷、金风科技、奇正藏药、中利科技、仙琚制药、海宁皮城、棕榈园林、海格通信、云天化、西宁特钢、新湖中宝、华仪电气、西南证券、华鲁恒升、天富热电、天威保变、长电科技、广电信息、太极实业、沱牌舍得、数钱数到手发软。就在国际油价达到历史天价之时华域汽车、鹏博士、星湖科技、杉杉股份、株冶集团。

2011年12月23日收盘后，选出股票永辉超市。

GSPR模拟基金最新（2011年12月23日）持仓情况资金通道1：现金20598.17元，持仓情况：金融街，收盘价6.07，持有股数243100；荣安地产，收盘价5.57，持有股数259200；万向钱潮，收盘价5.81，持有股数255500；西藏矿业，收盘价20.6，持有股数72000；超声电子，收盘价7.97，持有股数185400；新希望，收盘价17.37，持有股数82200；凯迪电力，收盘价10.44，持有股数141700；隆平高科，收盘价26.64，持有股数55300；航天电器，收盘价14.81，持有股数106100；江苏国泰，收盘价12.5，持有股数120800；中环股份，收盘价10.95，持有股数133800；武汉凡谷，收盘价8.27，持有股数176600；金风科技，收盘价7.66，持有股数194600（等）。资金通道2：现金.73元，持仓情况：莱宝高科，收盘价17.65,持有股数631400收盘价17.65,持有股数631400。